Если в Адмирал Маркетс и Вас кинули тоже, то сообщите об этом нам Можете писать на эту почту: [email protected]
Чат - Напишите нам!!!
Вам пришло новое сообщение …
Сожалеем, но специалист не на месте, поэтому просим Вас указать Ваш e-mail в форме связи ниже …
Оператор [ИМЯ] уже на связи …
Оператор: [ИМЯ] - выйдет на связь …
Оператор ответит Вам в течении примерно 1 минуты …
Напишите свой е-майл в форме связи далее, для того чтобы мы могли с Вами связаться
Ваша информация доставлена, очень скоро мы с Вами свяжемся - ДЕНЕГ НИКОМУ НЕ ДАВАЙТЕ !!!
Напишите свой е-майл в форме связи далее, для того чтобы мы могли с Вами связаться

Оценка неустранимых рисков, свойственных стратегиям волатильности

влияние рисков на стратегию волатильностивлияние рисков на стратегию волатильности
Обсудив неустранимые риски, являющиеся основными и свойственные стратегиям волатильности, посмотрим, как можно структурировать информацию, чтобы иметь возможность аккуратной оценки степени влияния каждого из выявленных рисков на стратегию волатильности.

Абсолютные величины рисков на рынке

Для этого возьмем стратегию, которая нами рассматривалась в предыдущей главе: 125 акций «куба» вместе с двумя опционами колл со сроком истечения 366 дней (стоимость акции $93.87, опциона $18.70, общая опционная премия $3740). 

Обратившись к показателям чувствительности, известным как «греки», попытаемся выяснить абсолютные величины рисков, создаваемые каждым из рыночных факторов. Фактически все они представлены в модели ценообразования опциона, поэтому нет нужды в оценке влияния иных, возможно существующих в реальности, факторов риска. Но опять-таки, нам требуется сделать предположения относительно максимальных и минимальных величин волатильности и процентных ставок, чтобы оценить действительные границы риска. Если мы сделаем прогноз о вероятности повышения ставки до 7.50% и снижения до 3.25% (при текущем значении 5.25%), а колебания волатильности определим в диапазоне от 35% до 55% (текущее значение 46%), то сумеем определить наибольшие и наименьшие значения, а также получить некоторые статистические оценки. 

модель ценообразования опциона на рынкемодель ценообразования опциона на рынке

Источники и ссылки

с BBest Ru / ББест Ру